option asiatique finance

2020

18.08

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For further detail, see Mathematical finance § Derivatives pricing: the Q world for discussion of the mathematics, Financial engineering for the implementation, as well as Financial modeling § Quantitative finance generally. Failing to exercise the option will mean that these dividends are foregone. It only takes a minute to sign up. An average strike option is an option type where the payoff depends on the average price of the underlying asset instead of a single price at expiration. Cette option rapporte un gain fixe à l’acheteur lorsque l’actif sous-jacent est à un niveau supérieur au prix d’exercice de l’option pour un À l’échéance, le prix d'exercice d’une option asiatique sera comparé au prix moyen du sous-jacent dans un intervalle de temps déterminé au moment de la transaction par les deux intervenants. Investopedia uses cookies to provide you with a great user experience.

A cliquet is a series of at-the-money options, either puts or calls, where each successive option becomes active when the previous one expires. Une Option asiatique est une option dont le payoff dépend du prix moyen du sous-jacent sur une période donnée. There are various ways to interpret the word “average,” and that needs to be specified in the Sign up to join this community. La singularité d’une option asiatique réside dans le fait que sa valeur résulte du prix moyen d’un sous-jacent durant un laps de temps déterminé et non pas du seul prix à échéance comme c'est le cas pour les options américaines ou européennes. ... Outre le choix de la maturité et du prix d'exercice, l'acheteur d'une option asiatique a la possibilité de déterminer : La période de constatation : au lieu de calculer une moyenne sur l'ensemble de la durée de vie de l'option, il … Une option asiatique est un contrat qui promet à son détenteur, un capital à maturité lorsque la moyenne arithmétique des cours du sous-jacent (actions, taux d’intérêt,taux de change...) durant une période déterminée est en dessous ou au dessus d’ un certain niveau prédéterminé à l’ avance (le strike). Une option asiatique est un contrat qui promet à son détenteur, un capital à maturité lorsque la moyenne arithmétique des cours du sous-jacent (actions, taux d’intérêt,taux de change...) durant une période déterminée est en dessous ou au dessus d’ un certain niveau prédéterminé à l’ avance (le strike).A la date de maturité, le 01/06/07, on observe l’ ensemble des cours de clôture du "CAC 40" pendant toute la durée du contrat.On calcule la moyenne arithmétique (MoyCAC) du "CAC 40" sur la période.Si la moyenne arithmétique MoyCAC est au dessus du strike (4900 pts) et vaut par exemple 4950 pts, entre le 01/06/06 et le 01/06/07, le détenteur du contrat reçoit (4950-4900)*100 €, soit 5 000 €.Si la moyenne arithmétique MoyCAC est en dessous du strike (4900 pts) et vaut par exemple 4850 pts, entre le 01/06/06 et le 01/06/07, le détenteur du contrat ne reçoit rien.A la date de maturité le 01/12/06, on observe l’ ensemble des cours de clôture du baril de "Brent" pendant toute la durée du contrat.On calcule la moyenne arithmétique (MoyBrent) du "Brent" sur la période.Si la moyenne arithmétique MoyBrent est en dessous du strike (80 $) et vaut par exemple 71 $ le baril, entre le 01/06/06 et le 01/12/06, le détenteur du contrat reçoit (80-71)*1000 $, soit 9 000 $.Si la moyenne arithmétique MoyBrent est au dessus du strike (80 $) et vaut par exemple 81 $ le baril, entre le 01/06/06 et le 01/12/06, le détenteur du contrat ne reçoit rien.Dans l’ensemble, l’investissement factoriel, qu’il soit dans le cadre d’une approche à facteur unique ou multifactorielle, n’est PAS une classe d’actifs, mais plutôt un outil de discussion qui permet aux investisseurs de convertir des recherches académiques en de véritables (...) In example number two, let's assume the stock had the same high of $60 and low of $40, but closed at the end of the contract at $55, for a net gain of $5.

En l'absence d'une couverture spécifique et dans le cas le plus défavorable, l'acheteur d'une option aura une perte limitée à la prime qu'il aura payée. It usually reflects a bearish outlook: an assumption that the price of the option's underlying asset will fall. Options asiatiques et exotiques. The offers that appear in this table are from partnerships from which Investopedia receives compensation. Étant donné que l’option composée permet d’acheter une couverture, elle est utilisée par un agent de couverture qui n'est pas certain d’avoir besoin d’être couvert. Journal of Banking and Finance. Also known as a hindsight option, a lookback option allows the holder the advantage of knowing history when determining when to The fixed strike option solves the market exit problem - the best time to get out.
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